第5章 按游戏规则行事——股指期货规则解读
一份沪深300指数期货合约值多少钱?
前面的章节中我们提到过合约价值的概念，合约的价值就是一份合约值多少钱。对于一只股票来说，它值多少钱等于它本身的价格，对于商品期货合约来说，它的价值等于合约的报价(一般是标的物的单价)乘以合约代表的单位数。比如一手铜期货合约是5吨铜，那么铜期货合约的价值=每吨铜的价格×5吨。沪深300指数期货合约的价格=报价×合约乘数
目前，合约乘数为300元，也就是每个指数点的报价相当于300元人民币。 假设沪深300指数位于1800左右的点位，合约面值约为54万元(1800点×300元/点=540 000元)。
沪深300指数期货合约月份是怎样规定的?
股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割所在的月份。沪深300指数期货合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份合约。所谓季月就是3月、6月、9月、12月。
例如2007年1月5日，沪深300指数期货同时有IF0701、IF0702、IF0703与IF0706四个月份合约在交易。“IF”为交易代码，“07”表示2007年，“01”表示1月，“0701”表示2007年1月份到期交割的合约。1月份合约到期交割后，IF0702就成为最近月份合约，同时IF0709合约挂牌。上市合约就变为0702、0703、0706、0709。
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